هذه المقالة هي استمرار لهذا المقال: تحليل المعاملات غير الشخصية في تداول الأسهم
بعد نشر المقال الأول ، تلقيت عددًا كبيرًا من الرسائل مع طلب لتنفيذ "Prilipala" (جدول في Excel لتحليل المعلومات حول المعاملات غير الشخصية) لمحطة تداول Quik. تم التنفيذ ، ولكن ليس هذا هو الشيء الرئيسي.
المصادر هنا: التنزيل
شخصيًا ، اتضح أن هذا غير كافٍ بالنسبة لي ، كما قمت بتطبيقه في شكل رسومي.
وهذا لم يكن كافيا. لقد صنعت روبوت برقية يرسل بيانات جديدة إلى قناة التلغرام هذه kbs.online كل 10 دقائق (القناة عامة ، لا توجد إعلانات ، اشترك في صحتك ، أوصي فقط بإيقاف تشغيل الإشعارات ، فأنا شخصيًا مشتت من "الضرب" كل 10 دقائق).
وبالطبع ، بمرور الوقت ، ظهرت نظرة ثاقبة (وإلا فلن يكون هناك جدوى من كتابة هذا المقال).
ما الذي يجعل المضارب (على وجه التحديد مضارب وليس مستثمرًا)؟ بشكل صحيح ، "اشتريت بسعر أرخص ، وبيعت بسعر أعلى" ، أو العكس ، "لقد بعت أغلى ثم اشتريت بسعر أرخص" (نعم ، هذا ممكن أيضًا). السؤال الرئيسي هو: ما الأداة (الأسهم) للتداول؟ السائل (الذي يوجد دائمًا عرض وطلب)؟ ليس فقط ، بل هو شرط ضروري ولكنه ليس شرطًا كافيًا. تخيل استعارة: شخص يقف على منصة محطة سكة حديد ويشاهد القطار الذي يسير بشكل أسرع في الاتجاه المطلوب. ويقفز في أسرع قطار. أيضا في الأسواق - بالنسبة للمضارب "الذي تزداد قوته بسبب الأزمات المالية" ، تعتبر السيولة والتقلبات العالية للأداة مهمة.
لكن ليس كل شيء بهذه البساطة: لا توجد عملياً أسهم سائلة في السوق الروسية ، والتي قفزت لفترة طويلة (على سبيل المثال ، خلال عام) بأكثر من ± 1٪ كل يوم. مع وجود مخزون مختلف ، يحدث التقلب بشكل دوري لعدة أسباب. بتوسيع الاستعارة السابقة ، فإن "المضارب المثالي" هو الراكب الذي يسعى لتحقيق هدفه - يغير القطارات في كل محطة - إذا تباطأت سرعة القطار فجأة ، يقفز في المحطة ويقفز إلى قطار آخر ، الذي يندفع بشكل أسرع. ماذا يحدث إذا لم يكن لدى المضارب الوقت للقفز من القطار البطيء؟ نعم ، سيتحول إما إلى "مستثمر طويل الأجل" أو سيتكبد خسارة.
هكذا خطرت لي فكرة المراقبة.
نقلا عن الويكي:
المراقبة هي نظام للرصد المستمر للظواهر والعمليات التي تحدث في البيئة والمجتمع ، والتي تعمل نتائجها على دعم قرارات الإدارة لضمان سلامة الأشخاص والأشياء الاقتصادية.ما الذي سيتم رصده؟ السوق الروسي بأكمله. حسنًا ، ما هي المعلمة التي سنراقبها؟ هذا صحيح - تغيير سرعة المعاملات. نحسب متوسط السرعة لكل دقيقة لكل أداة (عدد الصفقات منذ بداية يوم التداول مقسومًا على عدد الدقائق التي مرت منذ بداية اليوم). إذا كانت السرعة الحالية (عدد الصفقات في الدقيقة الحالية) هي ضعف متوسط السرعة ، فسيتم تمييز هذا الوضع باللون الأصفر الغامق ، والذي سيكون إشارة للمضارب بأن الحركة قد بدأت على هذا السهم.
المصادر هنا: تنزيل ،
وما التالي:
- ثم أخطط لتحميل جميع المعاملات الكبيرة المجهولة إلى قاعدة البيانات وإجراء تحليل للمعاملات الكبيرة داخل حملة معينة ، وليس خلال اليوم ، ولكن على سبيل المثال شهر. إذا كان هناك الكثير من الأشخاص على استعداد ، فسأقوم "بربط" قاعدة البيانات ببوت telegram ، أو إنشاء واجهة ويب.
- بمساعدة المجتمع ، توصلت إلى استنتاج مفاده أن المعاملات الكبيرة في السوق لا تزال مجرد غيض من فيض ، والقاع في سوق المشتقات. لذلك ، سيتم توجيه المزيد من الجهود لتحليل ومراقبة سوق المشتقات.