يتم حاليًا تداول 44 صندوقًا من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المتداولة في بورصة موسكو. هذه هي الصناديق المتداولة في البورصة التي تحتوي على محافظ متخصصة جاهزة ومعبأة في مخزون مستقل (مثل خدمة مصغرة في حاوية عامل ميناء). يمكن شراء هذه الحصة من خلال الحصول على حصة في إجمالي المحفظة.
لتحديد الروابط بين الصناديق ، تم استخدام الأساليب الرياضية لتحليل السلاسل الزمنية: الارتباط القائم على تغيرات الأسعار مع التجميع اللاحق حسب المسافة. كما تعلم ، يمكن أن تكون الرياضيات غير منطقية وتجد شيئًا غير موجود في الواقع. الرياضيات تتجاهل الأخبار وفيروس كورونا وسراويل تسلا الحمراء.
هناك نسخة تفاعلية من المصفوفة (كن حذرًا ، حركة المرور)
لنبدأ فورًا بنتائج تحليل الصناديق المتداولة في البورصة. في المصفوفة أعلاه ، هناك ارتباطات بين جميع صناديق الاستثمار المتداولة و BPIFs التي ظهرت قبل يناير 2020. حتى العام العشرين ، كان هناك عدد قليل جدًا من مؤشرات BPIFs ، ولم يكن هناك شيء لتحليله.
الارتباط في تنويع المحفظة
, , : . , -1 ( ), .
. — .
, . , . -, ML, , - , .
, . — , , . :
- FXUS SBSP ( ) , - .
- FXRB FXTB ( ) , .
3 , 7 . 3 , . 7. — . .
- "" . , " ".
. ? ? ? .
ETF
| FXRU | |||
|---|---|---|---|
| RUSB | |||
| SBCB | |||
| FXMM | |||
| FXTB |
. ( ), .
: " , ".
| TUSD | |||
|---|---|---|---|
| TEUR | |||
| FXGD |
. , FXGD , , . .
ETF FXCN, . .
, FXCN . .
-
| AKNX | |||
|---|---|---|---|
| AKSP | |||
| VTBH | |||
| AKEU | |||
| FXKZ |
, S&P IT, . . , ( -) .
. , FXUS AKSP, AKSP . , - .
!http://beta-stock.site/correlations/corFXUSvsAKSP2.png](http://beta-stock.site/correlations/corFXUSvsAKSP2.png)
AKSP () , FXUS ().
- 2 : VTBH FXKZ.
-
| FXWO | |||
|---|---|---|---|
| VTBA | |||
| VTBE | |||
| FXIT | |||
| FXUS | |||
| SBSP |
, " ".
. S&P — . FXIT — 91 S&P. IT S&P, .
VTBE, , . , VTBE S&P , QE. VTBE S&P? VTBE 2600 . , S&P. VTBE FXCN...
| SBRB | |||
|---|---|---|---|
| SBGB | |||
| TRUR |
, . , . , .
TRUR : , . TRUR SBGB.
| FXRL | |||
|---|---|---|---|
| SBMX | |||
| RUSE | |||
| VTBB | |||
| FXRW | |||
| FXDE |
. (RUSE, FXRL, SBMX) (FXDE, FXRW). FXDE FXRW , .
IMOEX VTBB. , VTBB SBCB. , . , VTBB IMOEX .
| FXRB | |||
|---|---|---|---|
| GPBM | |||
| GPBS | |||
| MTEK |
. , .
FXRB , FXTB.
GPBM GPBS , . , .
MTEK . IT MTEK 10 10% . IT .
.
- , . , VTBH , VTBB .
- ( , ) . , .
- :
- IT (FXIT, AKNX, MTEK). , . 2020 IT (SCIP, TECH). , .
- (FXCN , FXKZ , VTBE ). , .
- … , ?!